الحوارات الشائعة في مجتمع نمذجة التنبؤ

هل يعتبر إختبار GARCH أحسن ممثل لتقلبات أسعار البترول ؟‎

دراسة استقرارية سلاسل أسعار البترول  إزالة المركبات الفصلية إن وجدت  استخدام برنامج eviews في عملية التنبؤ دراسة معنوية المقدرات والقول ما إذا كان اختبار GARCH هو الأم‎ ... الإطلاع على المزيد

الإجابات:

4

تابع:

5

المشاهدات:

389

عدد الأصوات:

1

 

تم إضافة الجواب من قبل  abdelkadir chouieur, administrateur , agent commercial, Ministère des Finances ,Naftal Algérie (chlef)
قبل 7 سنوات

الجواب في الكمنت ؟؟ ههههه  أنا سألت بناء على تلك النقاط هل يمكن اعتبار الاختبار ممثلا جيدا لتقلبات سعار البترول سؤال لمن جرب الاختبار وتلك خطوات الاختبار فقط . ... الإطلاع على المزيد

 

تم إضافة الجواب من قبل  MONA HOSNY GAD ALI GAD, أستاذ الاقتصاد المساعد - عضو مركز الزراعات التعاقدية ,Economist,Senior Research Analyst ,, معهد بحوث الاقتصاد الزراعي -مركز البحوث الزراعية -وزارة الزراعة+ مركز الزراعات التعاقدية
قبل 6 سنوات

يفضل تقدير سيجما في التقلبات السعرية لقياس والتوقع بالازمات  

 

تم إضافة الجواب من قبل  HAROUN LACHI
قبل 7 سنوات

اختبار GARCH يستخدم في نماذج الانحدار الذاتي المشروطة لاختبار تجانس التباين (ثبات التباين)، كما يعتبر نموذج GARCH تعميم لنموذج ARCH، تم تقديمه من طرف Bollerslev سنة 1986، ... الإطلاع على المزيد

 

تم إضافة الجواب من قبل  مستخدم محذوف‎
قبل 7 سنوات

الجواب في الكمنت -الجواب في الكمنت -